第二届中国私募基金“金长江奖”评选活动由证券时报主办、长江证券股份有限公司协办,朝阳永续提供数据和技术支持。本次活动的目标是建立国内私募基金的科学评价体系和交流平台,发现一批私募业内的优秀经理及管理机构,并向市场推介他们在投资和管理方面的先进理念和成功经验,扩大优秀私募机构和专业人士的社会影响力及认知度,促进行业向规范健康的方向发展。本届评选于2016年11月底正式启动,并计划于2017年1月举行“中国私募基金金长江奖颁奖典礼暨高峰论坛”

本项评选活动的评选对象为以私募证券投资基金管理为主的资产管理机构以及相应的基金经理。为了专业、客观的衡量私募基金公司的投资管理能力,本届评选设立了定量、定性及公开透明的投票体系,评选将综合两方面加权得分评定奖项。

“定量评价体系”使用私募基金的申报数据,结合比对朝阳永续的数据库进行分类及筛选,利用风险调整后收益、最大回撤、标准差等专业指标考量基金业绩、风险等投资表现的指标体系,并实行短期、中期、长期的多维考核模式。为了更全面、客观的反映参赛私募基金的投资表现,本次评选对成立满一年的私募基金公司、私募基金进行量化打分,筛选出短期表现优秀,并具有中长期投资价值的基金或基金公司。

“定性评价”则通过实地尽职调研,对公司及基金经理的基本面进行评分,测评内容涵盖公司股权结构、管理激励机制、人员资质及流动性、投资理念成熟度、风险控制执行机制等。

“公司类”、“基金经理类”奖项评选还将在上述指标筛选基础上增设手机投票环节,投票在本报官方微信“券商中国”上进行,投票结果占评选20%权重。

2016年度金长江奖
行业典范私募基金公司
该奖项重在衡量私募基金公司长期、持续的投资能力,要求公司成立时间在3年以上,管理规模在50亿元以上。定量分析方面,主要考察2016年以及近三年每个私募管理公司旗下所有私募基金的规模和业绩表现,要求旗下基金在各考察期的风险控制、风险调整后收益、综合各考察期的加权评分等指标均位于行业前1/4。定性方面,注重影响公司长期投研能力的各因素,综合股权结构及激励机制、人员资质及人员流动性情况、管理体制及风控机制健全度等方面进行综合评分。增设微信投票环节,权重为20%。
2016年度金长江奖
稳健发展私募基金公司
该奖项考察私募基金公司在发展到一定规模后的持续增长能力,要求参评公司管理规模在20亿元以上,且成立后近三年管理规模保持稳健增长。定量方面,考察公司2016年度管理规模变化及产品净值表现。定性方面,在调研公司的运营状况基础上,同时参考行业对参评公司的评价。增设微信投票环节,权重为20%。
2016年度金长江奖
快速成长私募基金公司
该奖项主要考察近两年新成立、管理规模在20亿元以下的中小型私募基金公司,综合其旗下基金业绩表现、基金经理及投研体系、管理规模发展速度、公司治理及客户服务等因素,评选出2016年度发展最迅速、且具有较高成长潜力的中小型私募基金公司。增设微信投票环节,权重为20%。
2016年度金长江奖
收益明星私募基金产品
该奖项以基金一年期的业绩表现作为量化考核基础,综合评价每只基金的收益能力及风险控制水平,对一年期表现进行综合评分、排序。对于考核期排名行业前50名的基金进一步进行定性打分,最后综合定性及定量得分,计算最终综合加权得分。
2016年度金长江奖
卓越风控私募基金产品
该奖项主要考察私募基金在取得绝对收益前提下的风险控制能力,以基金一年期表现为量化考察期。除考量相关定量指标外,还需对基金公司层面,尤其是风险控制机制进行定性评分,加权得分高者获奖。
2016年度金长江奖
绝对回报私募基金产品
该奖项旨在评选具备长期、稳定、持续业绩回报的优秀私募基金,纳入考察的基金需运行满3年。考察时对基金长期收益、风险的中长期表现进行量化评分,并综合相关私募基金公司及基金经理的定性打分。目的是发掘长期业绩稳定优异,且业绩背后的驱动因素未发生重大改变、业绩具备可持续发展能力的私募基金。
2016年度金长江奖
年度优秀私募基金经理
该奖项考察私募基金经理2016年度的管理业绩,选取管理产品规模、加权投资收益和回撤控制作为指标。除定量筛选外,还定性考察基金经理投资理念和从业经验,并增设微信投票环节,权重为20%。
2016年度金长江奖
年度新锐私募基金经理
该奖项旨在选出从业时间较短,但具备发展潜力的优秀私募基金经理。重点考察基金经理2016年度管理产品的绝对表现,适当放宽管理规模权重,定性考察基金经理投资理念,并增设微信投票环节,权重为20%。

私募基金产品及基金经理类奖项采用分策略纵向评比,最终选取各类策略中的领先者,策略分类按照以下类别:

1、股票多头(纯股票多头,主观交易)或者股票量化投资( 量化选股(一般在20个股票以上),股票多空(择时对冲),事件驱动)
2、市场中性(一般敞口不大于5%,股票以沪深300为主, 衍生品可以股指也可以期权 )
3、统计套利(一般敞口不大于20%,投资价差套利为主,可以证券,也可以分级基金,可以商品期货,可以债券套利等)
4、管理期货CTA(一般趋势交易为主,有日内短频交易,中期基本面交易等。以期货,期权为主)
5、固定收益(以纯债券为主)
6、混合型(多策略)
7、组合基金(FOF)。

参评公司要求:

在中国证券基金业协会登记且已成功备案发行产品,符合协会要求、2016年度没有重大违规情况的私募基金公司。

参评产品要求:

1、产品形式:包括通过在中国证券基金业协会备案的自主发行的私募证券投资基金,以及非自主发行的私募证券基金产品,包括通过信托公司发行的证券集合信托计划、通过合伙企业发行的合伙证券投资基金和通过证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司发行的私募证券投资基金。
2、产品份额:必须是基础份额产品(非结构化产品),优先份额和劣后份额等结构化产品不参与评选。
3、产品类型:必须是母级基金产品,以母级基金产品为主要投资方向的子级基金产品不参与评选。